ドル円に、金利・株価・商品・為替・そして世界の気温まで38系列を重ね、 3週間スパンで「本当に連動しているもの」だけを毎朝あぶり出す。 金融データを謳うツールは多い。偽相関を殺すことを本体にしたツールは、ほとんどない。
3週間後の方向だけを確率で出す。水準のピンポイント予測はしない (為替の短期水準予測はランダムウォークに勝てない — Meese–Rogoff, 1983)。 出した予測はその瞬間に台帳へ固定され、21日後に機械的に答え合わせされる。 当たった数字も、外れた数字も、そのまま表示する。
金利差やドル指数のような王道から、シンガポールの気温やロンドンの日射量まで、 数値化できるものは何でも候補や。理屈は後でいい — まず総当たりで探索し、 光ったペアだけ篩に掛ける。自分のCSVを貼れば、君の仮説もその場で検分できる。